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課程名稱 |
財務工程入門
Financial Engineering |
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開課學期 |
111-2 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學系 |
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授課教師 |
黃以達 |
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課號 |
Fin3022 |
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課程識別碼 |
703 47000 |
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班次 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期五7,8,9(14:20~17:20) |
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上課地點 |
管二201 |
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備註 |
先修科目：統計學、管理數學或線性代數。
總人數上限：40人 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
Introducing some well-known financial derivatives and its theoretical properties. |
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課程目標 |
1. No Arbitrage Principle and Forward Contracts
2. European Option and Put-call Parity
3. Trading Strategies
4. Portfolio Optimization
5. Binomial Model
6. Risk Neutral World and CRR Model
7. General One Period Model
8. Black-Scholes Formula and Implied Volatility
9. Greeks
10. Brownian Motion and Quadratic Variation
11. Ito’s Lemma and Black-Scholes PDE
12. Stochastic Differential Equations |
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課程要求 |
Calculus, linear algebra and probability theory. |
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預期每週課後學習時數 |
4 |
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Office Hours |
另約時間 |
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指定閱讀 |
Lecture Notes |
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參考書目 |
John C. Hull. Fundamental of Futures and Options Markets. 9th ed. Pearson Education. |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
Midterm Exam I |
30% |
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2. |
Midterm Exam II |
35% |
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3. |
Final Exam |
35% |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
2/24 |
No Arbitrage Principle and Forward Contracts |
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第2週 |
3/3 |
European Option and Put-call Parity |
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第3週 |
3/10 |
American options |
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第4週 |
3/17 |
Trading Strategies |
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第5週 |
3/24 |
Midterm Exam I |
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第6週 |
3/31 |
Portfolio Optimization |
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第7週 |
4/7 |
Binomial Model |
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第8週 |
4/14 |
Risk Neutral World and CRR Model |
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第9週 |
4/21 |
General One Period Model |
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第10週 |
4/28 |
Midterm Exam II |
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第11週 |
5/5 |
Black-Scholes Formula |
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第12週 |
5/12 |
Implied Volatility and Greeks |
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第13週 |
5/19 |
Brownian Motion and Quadratic Variation |
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第14週 |
5/26 |
Ito’s Lemma and Black-Scholes PDE |
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第15週 |
6/2 |
Stochastic Differential Equations |
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第16週 |
6/9 |
Final Exam |